ksming_
2023-10-25 19:41這里計(jì)算discount factor的時候是直接乘以x90/360,x180/36，但是之前類似的題目有一計(jì)算日元利率quaterly reset的discount factor的時候把90/360,180/360放在次方上的，怎么判斷的??？還有一道題，有六期B6和四期B4那道discount factor考了兩遍，次方又不是按照天數(shù)是期數(shù)？
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-10-29 23:42
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
只要涉及FRA和Swap rate的計(jì)算，那么利率使用單利計(jì)算方式，例如你說的r x 90/360
如果是其它計(jì)算，需要看情況，一般情況是復(fù)利計(jì)算，例如你說的90/360在指數(shù)位置，而特殊情況是連續(xù)計(jì)息，例如：S0 x e^rT
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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