ksming_
2023-10-25 19:45然后這里算discount factor的時(shí)候吧180/360放在次方上 我應(yīng)該用什么關(guān)鍵詞判斷放上面還是乘進(jìn)來(lái)啊
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-10-29 23:42
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
只要涉及FRA和Swap rate的計(jì)算，那么利率使用單利計(jì)算方式，例如你說(shuō)的r x 90/360
折現(xiàn)因子是Swap計(jì)算中的一個(gè)?？键c(diǎn)，discount factor我們按照原版書(shū)給出的計(jì)算方式“單利計(jì)算”即可
如果是其它計(jì)算，需要看情況，一般情況是復(fù)利計(jì)算，例如你說(shuō)的90/360在指數(shù)位置，而特殊情況是連續(xù)計(jì)息，例如：S0 x e^rT
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