Xiaott
2023-10-25 20:30這道題請(qǐng)老師講解一下，謝謝！
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-10-28 02:38
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同學(xué)你好，A選項(xiàng)是正確的，由于這里買(mǎi)入的是由主權(quán)國(guó)家信用作為擔(dān)保的貸款，同時(shí)其產(chǎn)品存在分散化的效果，因此其信用質(zhì)量并不一定會(huì)降低
B是錯(cuò)的，經(jīng)久期缺口調(diào)整下的缺口應(yīng)該是大于0的，也就是說(shuō)，利率上升的情況下，會(huì)使得我們面臨更大的利率風(fēng)險(xiǎn)，因此應(yīng)該是做空債券期貨，而不是做多（利率上升的情況下，債券期貨是虧損的，因此做空在利率上升的時(shí)候是會(huì)賺錢(qián)的，達(dá)到對(duì)沖效果）
C選線也是錯(cuò)的，這里其實(shí)我們不太能判斷VAR的變化情況
D選項(xiàng)也是錯(cuò)的，LCR分子是高質(zhì)量的流動(dòng)性產(chǎn)品，現(xiàn)在賣(mài)了UK國(guó)債，換成公司貸款，其分子肯定是下降的，所以整體的LCR也是下降。
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