Cynthia
2023-10-25 21:19老師好，我想問(wèn)一下是只有蒙特卡洛模擬不需要假定分布情況嗎 歷史模擬需要嗎 還有一個(gè)叫historical crisis approach這個(gè)方法是等于歷史模擬還是屬于歷史模擬中的一個(gè)方法呢
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-30 11:23
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同學(xué)你好。蒙特卡羅模擬需要對(duì)資產(chǎn)價(jià)格服從的分布進(jìn)行假設(shè)、根據(jù)分布的假設(shè)來(lái)模擬資產(chǎn)價(jià)格的路徑。歷史模擬法不需要對(duì)分布作出假設(shè)，直接根據(jù)歷史樣本進(jìn)行操作即可。對(duì)于historical crisis approach，同學(xué)方便上傳一下具體出處，以免引發(fā)歧義。
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