楊同學(xué)
2023-10-25 21:30請幫我講解一下這題怎么寫
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-30 11:30
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同學(xué)你好。直接套公式即可。
第一年Max(Sum(GI*Beta), 0) = 326*0.12 + 599*0.15 + 687*0.18 = 252.63
第二年Max(Sum(GI*Beta), 0) = 344*0.12 + 645*0.15 + 777*0.18 = 277.89
第三年Max(Sum(GI*Beta), 0) = 380*0.12 + 712*0.15 + 846*0.18 = 304.68
加總后除以3,得到835.2/3 = 278.4。
