Cynthia
2023-10-25 21:42老師好 這個題有兩個疑問， 第一個為什么每周的波動是除以的根號52而不是根號12呢 因為我想的是不是t=3個月的volatility才是15%嗎 第二個是為什么用11.92%呀 delta給了很多個啊
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1個回答
黃石助教
2023-10-30 11:44
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同學(xué)你好。
問題1：因為給到的volatility永遠(yuǎn)是年化的數(shù)值，而一年一般默認(rèn)有52個周，所以根據(jù)平方根法則應(yīng)除以根號下52。
問題2：因為當(dāng)前股價是$25，而Delta = 11.92對應(yīng)的股價$24.75與當(dāng)前股價最為接近，所以選用11.92作為近似。
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追問
當(dāng)前股價25是看的那個SS嗎 這個展開是stock S0嗎？
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追答
同學(xué)您好。這里看起來應(yīng)該是打錯了，是S。這個不是我們機構(gòu)的題，同學(xué)可以到相關(guān)機構(gòu)的平臺上進(jìn)行提問哈。
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追問
這是我自己私下買的qbank題庫 能去找誰問啊……所以但凡是金程沒教的知識點都不能問嗎？？
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追答
同學(xué)你好。不好意思哈。這里SS指的應(yīng)當(dāng)是當(dāng)前的股價，但如果這本書沒有對該簡寫給出注釋的話，確實不能確定其具體含義。
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