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2023-10-25 21:43這個(gè)一般什么時(shí)候用呢？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-30 11:51
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同學(xué)你好。Information ratio上的alpha指的是E(RP) - E(R_Benchmark)。而Jensen's alpha指的是組合的預(yù)期收益與CAPM模型的理論預(yù)期收益之間的差，相當(dāng)于一個(gè)特例，就是把CAPM模型的理論預(yù)期收益當(dāng)作是benchmark了。一般計(jì)算Information ratio的alpha直接使用E(RP) - E(R_Benchmark)即可。
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