林同學(xué)
2023-10-25 23:40老師,求解這道題,為什么WCL是答案這種算法,邏輯是啥呀?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-10-27 10:42
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
我這邊看到的是一道SMM的題目,看不到你說的題目,能麻煩貼下題干嗎?
-
追問
老師,題干如圖,Credit VaR=WCL-EL對(duì)吧,為什么答案是這種算法,要用(630-567)
-
追答
WCL是極端損失,這里是一個(gè)1年期零息債券,到期價(jià)值應(yīng)該是面值即630,而99%置信水平下到期價(jià)值是567,所以到期極端損失應(yīng)為630-567。
