我同學
2023-10-25 23:55老師這個benchmark 是指什么啊，Rb和Rp有啥區(qū)別？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2023-10-30 13:19
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同學您好。一般投資經(jīng)理在進行組合投資時，投資者都會設置一個基準，用來衡量投資經(jīng)理的表現(xiàn)。在股權投資中，常見的基準如大盤指數(shù)（像S&P 500，上證300等）。投資經(jīng)理往往分為主動投資和被動投資。對于被動投資，投資經(jīng)理的首要目標就是緊跟基準/大盤、盡量復制基準/大盤的收益；對于主動投資，投資經(jīng)理的目標則是打敗基準/大盤。Information ratio一般用于衡量主動投資的投資經(jīng)理的表現(xiàn)。其分子衡量的就是組合的期望收益E(RP)和基準的期望收益E(RB)之差；分母則是衡量這部分差值的標準差/風險。RP和RB分別指代組合的收益率與基準的收益率。
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