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2023-10-26 00:30Module 8-官網(wǎng)習(xí)題-Question 7-B選項(xiàng)所說的volatility of the underlying increases，以及C選項(xiàng)所說的value of the underlying decreases. 能對(duì)應(yīng)上書P335-Exhibit 9的左側(cè)欄嗎？Exhibit 9 左側(cè)欄中的value of the underlying 以及 volatility of the underlying是默認(rèn)increase 還是 decrease的？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-10-29 23:33
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
可以對(duì)應(yīng)
B選項(xiàng)描述錯(cuò)誤，應(yīng)該是B中的“increase”改為“decrease”，題目問期權(quán)價(jià)值下降，波動(dòng)率也要同時(shí)下降（下跌）
對(duì)應(yīng)Exhibit 9中第一列Volatility of underlying，對(duì)應(yīng)這行都是“+”，說明波動(dòng)率和期權(quán)的價(jià)值同漲同跌
不默認(rèn)，Exhibit 9中的“+”或者“-”表示“正相關(guān)”和“負(fù)相關(guān)”
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回復(fù)Evian, CFA：2024 書P187-Exhibit 9: Factors That Affect the Value of an Option
