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2023-10-26 03:15Module 9-官網(wǎng)習(xí)題-Question 2-1.書上第幾頁有這個知識點？書上第幾頁有明確寫到the put in a protective put with forward contract expires out of the money，payoff是the market value of the underlying asset？2. 這道題，對應(yīng)截圖2中的表61-8，以及標(biāo)黃部分？3.截圖3表格中的“Synthetic protective put合成的保護(hù)性看跌期權(quán)”，與截圖2表格中的“保護(hù)性看跌期權(quán)”的區(qū)別是？相同點是？
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-10-29 23:34
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
Module 9-官網(wǎng)習(xí)題-Question 2
1.書上第幾頁有這個知識點？
【回復(fù)】P352，如下截圖1
書上第幾頁有明確寫到the put in a protective put with forward contract expires out of the money，payoff是the market value of the underlying asset？
【回復(fù)】P353，如下截圖2
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追答
2. 這道題，對應(yīng)截圖2中的表61-8，以及標(biāo)黃部分？
【回復(fù)】不是的，如下截圖1，本題對應(yīng)紅色框內(nèi)信息，因為題目說了protective put是out of money，說明S>X，看跌期權(quán)不行權(quán)
3.截圖3表格中的“Synthetic protective put合成的保護(hù)性看跌期權(quán)”，與截圖2表格中的“保護(hù)性看跌期權(quán)”的區(qū)別是？相同點是？
【回復(fù)】protective put中包含標(biāo)的資產(chǎn)股票S，而Synthetic protective put中有遠(yuǎn)期合約。其余他們倆都一樣。
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