水同學(xué)
2023-10-26 06:42固收第2章第2題,請(qǐng)老師講解一下,謝謝
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-10-26 13:32
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同學(xué)你好,
根據(jù)題目信息,先用Par rate計(jì)算Spot rate。然后用spot rate來(lái)計(jì)算債券價(jià)格,算出來(lái)只有NYSE是跟表格中給的價(jià)格是一樣的,所以是無(wú)套利。其他兩個(gè)計(jì)算出的價(jià)格與表中不同,因此產(chǎn)生套利機(jī)會(huì)。
