我同學(xué)
2023-10-26 07:26老師straddle策略能解釋一下嗎
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-30 13:43
該回答已被題主采納
同學(xué)您好。Straddle策略會(huì)在第三門課金融市場(chǎng)與產(chǎn)品中詳細(xì)為同學(xué)講到。同學(xué)如果現(xiàn)在只學(xué)了第一門課的話，建議等到學(xué)完第三門課后再回來看。簡單來說，做多straddle策略包含兩個(gè)多頭頭寸：做多一個(gè)看漲期權(quán) + 做多一個(gè)其它條件全部相同的看跌期權(quán)；做空straddle則意味著做空看漲期權(quán) + 做空看跌期權(quán)。該策略的圖像（多頭）如圖1所示；空頭就是Profit反過來?？梢娮龆鄐traddle的話在市場(chǎng)波動(dòng)較大的時(shí)候獲利，市場(chǎng)不波動(dòng)的時(shí)候虧損；做空則是反過來，當(dāng)市場(chǎng)波動(dòng)較大時(shí)虧損。Nick Leeson采取的是做空straddle，而后市場(chǎng)動(dòng)蕩，使得該頭寸持續(xù)虧損。
0
0
0
0
