吳同學(xué)
2023-10-26 08:06請問第三期怎么算
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Danyi助教
2023-10-26 14:03
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
比如第三期第一個價格就是用四時刻的P1和P2各占50%計算得出,以此類推,可以把第三期上面的四個價格都計算出來,然后乘以對應(yīng)的概率,方法跟E4是一模一樣的。
-
追問
P1 P2各占50%嗎?還是直接乘以該節(jié)點(diǎn)的概率
-
追答
P1 P2各占50%然后算出3時刻上面第一個節(jié)點(diǎn)的價格。
把3時刻上面4個節(jié)點(diǎn)價格都求出來后,最后才直接乘以對應(yīng)節(jié)點(diǎn)的概率來計算exposure
