xx
2023-10-26 09:07為啥Nolte是short call?然后為啥long stock和short call，這兩個資產(chǎn)的綜合效果是合成了一個short put？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-10-29 23:43
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
short call的目的是和手里的long stock去構(gòu)成一個portfolio，這個portfolio的價值不變
也就是long stock賺錢=short call虧的錢，反之亦然
long stock+short call=short put
請參考以下截圖理解
---------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
-
追問
long stock+short call=short put
這種公式在講義中沒見過誒好像，還有沒有別的類似這種公式的公式呢 -
追答
講義上是沒有全部列出來，不過我們可以自己來推理，只要記住單個資產(chǎn)的payoff圖，然后兩兩組合一下，畫圖就看出來了
0
0
0
0
