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2023-10-26 12:13為什么t=2折現(xiàn)到1時(shí)間是用1時(shí)間的折現(xiàn)率？一般不都是用risk free rate嗎
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-10-29 23:44
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
對(duì)于利率二叉樹(shù)的折現(xiàn)，使用的折現(xiàn)率是目標(biāo)時(shí)間段期初確定的利率，例如目標(biāo)時(shí)間段時(shí)t=1~t=2，期初t=1時(shí)刻確定的利率是2.1%或者1.35%，從t=2向t=1時(shí)間點(diǎn)折現(xiàn)分別使用2.1%和1.35%
這個(gè)不是一般情況，因?yàn)槔识鏄?shù)模型是對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)為利率的期權(quán)來(lái)定價(jià)
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