楊同學(xué)
2023-10-26 14:00能幫我詳細(xì)解答一下32題嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-30 13:56
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同學(xué)您好。詳見下圖。步驟1:先求出option在不同state下的payoff;步驟2:計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)中性概率;步驟3:按風(fēng)險(xiǎn)中性概率對(duì)payoff求加權(quán)平均、再按無風(fēng)險(xiǎn)利率進(jìn)行折現(xiàn)。加油~
