孫同學(xué)
2023-10-26 14:43這個(gè)題的benchmark放在這是有什么用呀，我還以為要用portfolio 的Factor sensitivity 除以benchmark的sensitivity, 因?yàn)槌薽arket因子，其他因子的benchmark sensitivity都不是1
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-10-27 10:24
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你好，有關(guān)benchmark的因子敏感性是用來(lái)做第五題的，在第五題中，我們要對(duì)主動(dòng)回報(bào)的部分進(jìn)行計(jì)算并歸因，看一下是哪個(gè)因子在主動(dòng)回報(bào)中的貢獻(xiàn)是最大的。這時(shí)會(huì)同時(shí)用到組合和基準(zhǔn)的因子敏感性，以及因子回報(bào)率的信息。
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