flora
2023-10-26 15:15B選項(xiàng)中只說(shuō)了CVA 是下降的,沒(méi)有說(shuō)EE和PD之間的關(guān)系,也能算RWR?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-10-27 12:52
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同學(xué)你好,
RWR和WWR定義的本質(zhì)是由于PD和exposure的聯(lián)合變化導(dǎo)致交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)(CVA)下降/上升。PD上升敞口上升帶來(lái)WWR這一類(lèi)的結(jié)論是根據(jù)本質(zhì)定義特征推出來(lái)的。
希望能解答你的疑惑,加油!
