過同學(xué)
2023-10-26 16:54原先的delta不是一0.6嗎?為什么改變后的delta不是負(fù)0.6+0.06 = -0.54
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-10-30 14:03
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同學(xué)您好。注意short option頭寸的gamma都為負(fù)。因此,此處新的delta應(yīng)約等于-0.6 + 2*(-0.03) = -0.66。加油~
