Xiaott
2023-10-26 19:56老師,請解釋一下C選項吧,謝謝!
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-10-31 15:50
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同學(xué)您好。這個是一個既定的結(jié)論,就是在一些比較常規(guī)的分布下(比如假設(shè)損失變量服從正態(tài)、t分布等)是可以得到ES的解析解的。解析解就是有一個具體的公式、把參數(shù)代進去就能得到數(shù)值;反之,有一些復(fù)雜分布下的ES只能通過模擬的方法來獲得。這里記住結(jié)論即可,對推到感興趣的話可以看下面附的圖,是正態(tài)分布下的ES解析解(其中X代表損失變量)。
