Ava
2023-10-26 20:22這個(gè)公式怎么理解,IR信息比率的公式不是這樣吧,TC和IC又怎么解釋
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-10-28 21:05
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你好,IR=TC*IC*根號(hào)下BR,這是fundamental law。TC是預(yù)估的主動(dòng)回報(bào)和主動(dòng)權(quán)重之間的相關(guān)系數(shù),這個(gè)指標(biāo)可以來衡量基金經(jīng)理的執(zhí)行能力,TC越高,說明投資經(jīng)理將預(yù)測(cè)落實(shí)到真正的投資組合資產(chǎn)配置的能力越強(qiáng)。IC是預(yù)測(cè)的主動(dòng)回報(bào)和實(shí)際的主動(dòng)回報(bào)之間的相關(guān)系數(shù),這個(gè)指標(biāo)可以用來衡量基金經(jīng)理的預(yù)測(cè)能力,IC越高,說明基金經(jīng)理的預(yù)測(cè)能力越強(qiáng),越能增加投資組合的主動(dòng)回報(bào)。
