TTER
2023-10-26 20:28這里沒聽懂,為什么adjacent cornor portfolio一定有一個的SR是最高的?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2023-10-28 21:12
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你好,老師說的是題目比較喜歡考察的 一種方式,比如說這里題目告訴你目標收益率是7%,然后我們按理應該寫corner portfolio2和3是adjacent portfolio,又因為corner portfolio2的SR恰好又是最高的,所以選擇這兩個組合的原因之一,我們可以寫組合2的SR是最高。這是題目很湊巧給的一種情況。
或者比如說,題目一般是不可能說它的目標收益率是5.4%,非讓你選擇組合3和4來構(gòu)建新組合。這時候你也不能說SR最大了。
