雞同學(xué)
2023-10-27 05:35和第六題相比，這題并沒有給出bid-ask spreak的波動(dòng)率。第六題給的條件也可以通過不考慮波動(dòng)率的方法計(jì)算，請(qǐng)問是不是考慮波動(dòng)率的算法更加精準(zhǔn)？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-10-28 01:58
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同學(xué)你好，其實(shí)這題就是讓我們求normal情況下的，因此是不需要bid-ask spread的波動(dòng)率的?？疾豢紤]波動(dòng)率其實(shí)還是取決于題目讓我們算什么，與算法精確沒有關(guān)系。
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