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2023-10-27 11:47這個(gè)題目老師解答的數(shù)字跟題目里不一樣阿。我用的不是連續(xù)復(fù)利e，是用f＝s(1+rf)/(1+rd)計(jì)算出是無套利機(jī)會(huì)，但是用老師的連續(xù)復(fù)利就有套利機(jī)會(huì)了，請問到底怎么考慮？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-10-29 23:40
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
對于衍生品中的匯率知識(shí)點(diǎn)，計(jì)算方式應(yīng)該采用連續(xù)復(fù)利方式。因?yàn)閰R率它的增長和股票其實(shí)一樣，每分每秒都在變動(dòng)，而不是母雞理論中可以找到一個(gè)明確的時(shí)間點(diǎn)確定收益和成本現(xiàn)金流（可以求折現(xiàn)值到期初）
衍生品的原版書內(nèi)容如下截圖1
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