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2023-10-27 11:47這個題目老師解答的數(shù)字跟題目里不一樣阿。我用的不是連續(xù)復(fù)利e，是用f＝s(1+rf)/(1+rd)計算出是無套利機會，但是用老師的連續(xù)復(fù)利就有套利機會了，請問到底怎么考慮？
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-10-29 23:40
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
對于衍生品中的匯率知識點，計算方式應(yīng)該采用連續(xù)復(fù)利方式。因為匯率它的增長和股票其實一樣，每分每秒都在變動，而不是母雞理論中可以找到一個明確的時間點確定收益和成本現(xiàn)金流（可以求折現(xiàn)值到期初）
衍生品的原版書內(nèi)容如下截圖1
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