張同學(xué)
2023-10-27 16:10這個怎么算
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-10-30 15:00
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同學(xué)您好。根據(jù)KR01的定義,這里要求的是5年期利率上升1個基點、組合的價值變動多少(然后取正數(shù))。根據(jù)題目信息,可知5年期利率上升1個基點,4年期利率上升0.6667個基點,而7年期利率上升0.6個基點。又根據(jù)組合對于4年期和7年期利率的敏感度,可求得KR01(5-year) = -[0.6667*(-189.27) + 0.6*(-302.45)] = 307.66。
