張同學(xué)
2023-10-27 19:48老師這題怎么計(jì)算
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-30 15:57
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同學(xué)您好。首先根據(jù)當(dāng)前的flat forward rate curve以及其它信息計(jì)算出債券價(jià)格 = 5000/1.03 + 5000/(1.03*1.03) + 105000/(1.03*1.03*1.03) = 105,657.22；再假設(shè)0-2 years bucket不變（0-1和1-2的forward rate還是3%），2-3 years bucket上升1基點(diǎn)（2-3的forward rate上升1基點(diǎn)，變成3.01%），求新的債券價(jià)格 = 5000/1.03 + 5000/(1.03*1.03) + 105000/(1.03*1.03*1.0301) = 105647.89。計(jì)算價(jià)格變換105657.22 - 105647.89 = 9.33即為這里要求的forward bucket 01 (2-3 year)。
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