安同學(xué)
2023-10-27 20:40A和C在那裡有學(xué)過(guò)？ 課程內(nèi)容只能讓我排除到B和D。還是我遺漏了？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-10-29 02:44
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同學(xué)你好，
這道題A和C是比較偏的兩個(gè)概念，所以課上沒(méi)有涉及到。但是最小二乘法在一級(jí)數(shù)量是講過(guò)的，所以根據(jù)邏輯應(yīng)該是可以判斷的。具體分析如下。
邏輯回歸是一種回歸模型，用于建模PD，因變量采用ln(Π/1-Π)來(lái)建模PD，參數(shù)可以用極大似然估計(jì)來(lái)確定，就是通過(guò)樣本數(shù)據(jù)找出使結(jié)果最接近樣本數(shù)據(jù)的參數(shù)。線性判別法最常見(jiàn)的就是評(píng)分模型，不能直接建模PD，只能幫助判斷屬于違約還是不違約，估計(jì)參數(shù)時(shí)邏輯是要能夠充分的把違約和不違約區(qū)分開(kāi)，所以建模時(shí)應(yīng)該采用使組內(nèi)差異最小、組間重疊最小的方法。最小二乘法是估計(jì)線性回歸參數(shù)的常見(jiàn)方法，是令因變量的觀測(cè)值與估計(jì)值之間的離差平方和最小來(lái)進(jìn)行估計(jì)的，不符合線性判別法參數(shù)估計(jì)的邏輯。
希望能解答你的疑惑，加油！
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