周同學(xué)
2023-10-27 20:42老師好，可否把這道題目詳細(xì)的解題過程分步驟詳細(xì)寫出來，謝謝。
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-10-28 02:06
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同學(xué)你好，過程如下：
首先我們我們需要計(jì)算的是這個(gè)債券作為抵押品的時(shí)候價(jià)值為多少，這個(gè)價(jià)值進(jìn)行折扣率調(diào)整后就是我們r(jià)epo能借的錢。由于我是0時(shí)刻買的債券，3個(gè)月后就把這個(gè)債券拿去做repo，6個(gè)月的時(shí)候才能拿到完整的一次coupon付息。因此債券的價(jià)值為其當(dāng)前的價(jià)格加上這三個(gè)月我持有的應(yīng)計(jì)利息。
所以乘上本金以及進(jìn)行折扣率調(diào)整后的式子為：(100,000)*(97%+6%*0.25)*(1-15%) = 83,725（這個(gè)就是我這個(gè)債券用于repo能借到的錢）
接下來repo結(jié)束了，我們要把錢還回去，外加上利息，所以有83,725*(1+4%*0.5) = 85,399.5
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