穆同學(xué)
2023-10-27 22:24固收25,不明白
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
tammy助教
2023-10-30 10:38
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題目要求的是相對(duì)于index,哪種策略投資的financial sector的權(quán)重低(就是更少的信用利差頭寸),那就要short credit spread on financial sector,buy protection on the CDS 就是short credit spread risk ,對(duì)應(yīng)的只有B符合,A和C都是long credit spread risk on financial sector
