趙同學(xué)
2023-10-27 22:57請問D選項CDS的short方，違約概率增加，敞口為什么是下降的呢？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
2個回答
楊玲琪助教
2023-10-29 02:55
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
如果是CDS的short方，那么就是賣出保險，如果交易對手的信用質(zhì)量與參考資產(chǎn)高度相關(guān)，那么當交易對手信用質(zhì)量惡化的時候，參考資產(chǎn)也惡化，對于CDS的short方來說，這個保險更容易賠付，更不值錢，所以敞口下降。
希望能解答你的疑惑，加油！
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楊玲琪助教
2023-10-29 02:56該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
如果是CDS的short方，那么就是賣出保險，如果交易對手的信用質(zhì)量與參考資產(chǎn)高度相關(guān)，那么當交易對手信用質(zhì)量惡化的時候，參考資產(chǎn)也惡化，對于CDS的short方來說，這個保險更容易賠付，更不值錢，所以敞口下降。
希望能解答你的疑惑，加油！
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