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2023-10-28 01:15請(qǐng)問(wèn)是否可以理解因?yàn)閚ear term,所以|theta|增長(zhǎng),所以選Large
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-31 09:26
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同學(xué)您好。是的,短期的ATM期權(quán)(多頭)的Theta絕對(duì)值最大;對(duì)應(yīng)到空頭就是Theta為正且取值大。這一結(jié)論記住即可。加油~
