雞同學
2023-10-28 01:36這題無論是和正態(tài)還是對數(shù)正態(tài)對比,隱含波動率都是左肥右瘦對嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
黃石助教
2023-10-30 10:22
該回答已被題主采納
同學你好。不是的哈,這里是只有跟對數(shù)正態(tài)進行對比。跟正態(tài)分布比本身就是有問題的,因為原本模型的假設就是標的資產價格服從對數(shù)正態(tài)分布。
