雞同學
2023-10-28 01:38Minimum transfer amount就是Threshold嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2023-10-29 03:07
該回答已被題主采納
同學你好,
這是兩個不同的概念,Threshold是是否交付抵押品的臨界值,當敞口超過threshold的時候需要交付覆蓋超出的敞口部分的抵押品,當敞口未超出threshold的時候不需要交付抵押品。MTA是在敞口超出后又做了一個限定,限定了超出金額較少的時候不需要遞交,也就是說當敞口超出threshold但是超出部分沒有達到MTA的金額時是不需要遞交抵押品的,只有超出threshold并且超出部分超過了MTA才需要遞交覆蓋超出threshold的敞口部分的抵押品。也就是說,如果threshold=100萬,MTA=10萬,那么如果敞口=111萬需要遞交覆蓋11萬敞口的抵押品,如果敞口=108萬就不需要遞交。
希望能解答你的疑惑,加油!
