tina918
2019-01-09 21:27為什么年化波動率轉(zhuǎn)化成天,是用252分之一開根號?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2019-01-10 14:35
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同學(xué)你好,波動率之間的轉(zhuǎn)化是服從平方根法則的,也就是說J天的波動率就等于1天的波動率乘以根號J,那么反過來,1天的波動率就等于J天的波動率乘以根號J分之一,現(xiàn)在題目給了1年的波動率,1年是252天,轉(zhuǎn)化成1天的波動率就是年化的波動率乘以根號252分之一
