張同學(xué)
2023-10-28 11:13老師，我想問下決定total VaR是屬于risk plan 還是 risk budget
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-10-28 22:32
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同學(xué)你好，total var，屬于是risk budget，因?yàn)樵趓isk budget當(dāng)中，我們要考慮所有總的var以及各個(gè)資產(chǎn)能夠允許配置最大的var之間的關(guān)系，也就是說，不能夠超過var的總預(yù)算
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追問
老師，麻煩問下risk plan主要是包括哪些
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追答
主要就是包括企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的一些戰(zhàn)略性問題討論，他是一個(gè)比較偏向于事前的規(guī)劃類東西。比較偏向于管理層對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的討論，所以說比較宏觀高大上的并不涉及到具體的細(xì)節(jié)
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