William
2019-01-10 00:01老師,這題原來二級(jí)看過,一直沒有搞懂,1、"bought GBP10,000,000 for delivery against the AUD in six month",是說未來6個(gè)月用GBP換取AUD么?2、為何要用AUD的libor來折現(xiàn)呢?謝謝。
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1個(gè)回答
Irene助教
2019-01-10 17:41
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同學(xué)你好
1、"bought GBP10,000,000 for delivery against the AUD in six month",是說未來6個(gè)月用GBP換取AUD么?
in six month在未來6個(gè)月,要買GBP,所以要賣AUD,也就是用AUD換GBP.
所以是long GBP。然后3個(gè)月之后要close out,所以是反向操作,short GBP。
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追答
2、為何要用AUD的libor來折現(xiàn)呢?
因?yàn)槟阍谟?jì)算的過程當(dāng)中是用GBP乘以了匯率,相當(dāng)于換算成了AUD,所以用AUD的折現(xiàn)率來折現(xiàn)。
