TTER
2023-10-28 15:51第四題，我知道題目提示了equity和derivative這兩個資產(chǎn)大類的相關(guān)性非常高，但為什么不能選mutually exclusive? 不也違反了這個原則么
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2023-10-29 15:38
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你好，重點是我們在回答問題的時候，要根據(jù)題目信息進行選擇。題目中的信息怎么說，咱們就怎么選，選擇最符合題目信息的選項。
根據(jù)“The previous adviser’s report notes the asset class returns on equity and derivatives are highly correlated. The report also notes the asset class returns on debt have a low correlation with equity and derivative returns.”
它直接說了equity和derivative這兩個資產(chǎn)大類的相關(guān)性非常高。所以對于這兩個資產(chǎn)大類分類不合適的原因是因為資產(chǎn)類別之間沒有做到分散化。
而且equity和derivative也很難說是直接mutually exclusive，如果derivative中有股票期權(quán)，和equity中的標的資產(chǎn)是一樣的。
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