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2023-10-28 15:51第四題，我知道題目提示了equity和derivative這兩個(gè)資產(chǎn)大類的相關(guān)性非常高，但為什么不能選mutually exclusive? 不也違反了這個(gè)原則么
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-10-29 15:38
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你好，重點(diǎn)是我們在回答問題的時(shí)候，要根據(jù)題目信息進(jìn)行選擇。題目中的信息怎么說，咱們就怎么選，選擇最符合題目信息的選項(xiàng)。
根據(jù)“The previous adviser’s report notes the asset class returns on equity and derivatives are highly correlated. The report also notes the asset class returns on debt have a low correlation with equity and derivative returns.”
它直接說了equity和derivative這兩個(gè)資產(chǎn)大類的相關(guān)性非常高。所以對于這兩個(gè)資產(chǎn)大類分類不合適的原因是因?yàn)橘Y產(chǎn)類別之間沒有做到分散化。
而且equity和derivative也很難說是直接mutually exclusive，如果derivative中有股票期權(quán)，和equity中的標(biāo)的資產(chǎn)是一樣的。
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