過同學(xué)
2023-10-28 17:21為什么EVT的不確定性大,對(duì)應(yīng)的confidence level就wide?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-30 09:58
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同學(xué)你好。置信區(qū)間指的是在一定的把握度(即“置信水平”)下參數(shù)所落在的區(qū)間。如果不確定性大,意味著參數(shù)的取值可能很大、可能很小,那么參數(shù)的取值可能落在的區(qū)間也會(huì)更寬一些,所以置信區(qū)間更寬。
