MR.K
2023-10-28 17:30單純從公式看，CAPM投資組合收益為rf加上beta×rm-rf。rm-rf應(yīng)該是風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)吧，如果beta和risk premium同時(shí)都很低，請(qǐng)問(wèn)老師如何獲得題目中的big profit？是不是應(yīng)該沒(méi)有big？還是我理解出了問(wèn)題？題目說(shuō)的是在經(jīng)濟(jì)下行的時(shí)候你還能獲得很大的收益。
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-10-28 22:39
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同學(xué)你好，這其實(shí)是書(shū)上的原話，在提高班里面講義，老師也清楚的講過(guò)，這句話的意思其實(shí)是指那些在經(jīng)濟(jì)不景氣時(shí)候表現(xiàn)好的資產(chǎn)，在經(jīng)濟(jì)景氣時(shí)候應(yīng)該是什么樣的？題目中的big profit其實(shí)是在經(jīng)濟(jì)不景氣時(shí)候，相對(duì)于其他資產(chǎn)的表現(xiàn)。
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