歡同學
2023-10-28 17:55楊老師,CVA主要針對EL做調整,但是相關系數問題不是只影響UL,不影響EL么?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
楊玲琪助教
2023-10-30 02:39
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同學你好,
相關系數不影響EL,只影響UL是針對組合信用風險分析而言的,相關系數指的是組合資產之間的相關系數。這里的相關性指的是交易對手和交易的標的資產之間的相關性,與上述情況不同。
希望能解答你的疑惑,加油!
