歡同學(xué)
2023-10-28 18:14瘦死的駱駝比馬大啊,GLABAL降了級還比local評級高。這題是通過近似式=平均EPE*CS中的CS來分析的么?
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1個回答
楊玲琪助教
2023-10-30 02:44
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同學(xué)你好,
確實Global降級了還是比Local高,所以如果把CVA當(dāng)作費用來進(jìn)行調(diào)整的話,那應(yīng)該是Local凈給到Global。因為這道題是從雙方之間進(jìn)行費用交付來判斷的,所以可以認(rèn)為采用的是近似式進(jìn)行判斷。但實際分析其實不需要看公式,直觀分析即可。雖然費用支付方向沒變,但是因為Global信用質(zhì)量惡化的更嚴(yán)重,因此向Local收費時只能收的少一些。
希望能解答你的疑惑,加油!
