歡同學(xué)
2023-10-28 18:20EPE=-NPE?只是正負(fù)號(hào)相反，但金額是一樣的吧？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-10-30 02:50
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同學(xué)你好，
假設(shè)交易雙方為A和B，從A的角度出發(fā)，EPE就是A對(duì)于承擔(dān)的B違約的風(fēng)險(xiǎn)敞口進(jìn)行的估計(jì)，而ENE是A估計(jì)的B對(duì)于承擔(dān)了A違約的風(fēng)險(xiǎn)敞口進(jìn)行的估計(jì)。從理論上來(lái)說(shuō)，并沒(méi)有等同關(guān)系。
希望能解答你的疑惑，加油！
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