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2023-10-28 18:30第二問不會求 帶的公式不對嗎
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2023-10-31 09:52
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同學(xué)您好。首先，根據(jù)方差的公式，Var(Loss) = E(Loss^2) - [E(Loss)]^2 = (600,000^2*0.005 + 0^2*0.995) - 3,000^2 = 1,791,000,000。開根號得到標(biāo)準(zhǔn)差 = $42,320.21。
概率如下：
99.5% 0.5%
Loss $0 $600,000
Loss^2 $0 $600,000^2
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追問
老師，我圖里的不也是求標(biāo)準(zhǔn)差的公式嗎，為什么不對么？
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追答
同學(xué)你好。這里概率是0.5% = 0.005，不是0.05哈。
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