黃同學(xué)
2023-10-28 20:27B選項(xiàng),請問買入看漲期權(quán),在未來期權(quán)價(jià)值上漲時(shí),不是應(yīng)該敞口上升,同時(shí)對方違約概率上升嗎
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-10-30 03:01
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同學(xué)你好,
這道題的B選項(xiàng)并沒有直接給出PD和Exposure的實(shí)際變動(dòng)情況,只是說produces an overall decline in counterparty risk,直接給出了RWR的定義,所以說法是沒有問題的。你提出的對方違約概率上升,并且敞口上升是不符合decline in counterparty risk的說法的。
希望能解答你的疑惑,加油!
