我同學(xué)
2023-10-28 21:47老師,請問為何不選sorting ratio
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-10-31 10:06
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同學(xué)您好。Sortino ratio衡量的是每單位下行風(fēng)險(xiǎn)獲得的超額收益,衡量的是投資經(jīng)理在逆境中的表現(xiàn)(Sortino ratio越高,投資經(jīng)理在逆境中的表現(xiàn)越好)。這道題目的題干信息并沒有提及這一點(diǎn),包括給到的數(shù)據(jù)也不涉及Sortino ratio的計(jì)算。
