周同學(xué)
2023-10-28 22:00老師好，這道題是否可以這樣理解，因為需要做return smooth，所以風(fēng)險降低，導(dǎo)致波動率和beta都降低，所以D選項應(yīng)該是更低的市場beta才對。而C選項中的在returen smooth過程中，相關(guān)性升高。所以C選項正確。謝謝老師。
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-10-29 00:46
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同學(xué)你好，你理解大致是對的，但是C選項不是相關(guān)性高，而是自相關(guān)性高，所以C正確，風(fēng)險相關(guān)的，比如波動率，β等，在smooth應(yīng)該是降低的。所以D不對。
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