韓同學(xué)
2023-10-29 11:08所以按照D選項(xiàng)的說法是錯(cuò)誤的話壓力測(cè)試和stressed VaR stressed ES都是完全不回測(cè)的嗎？
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-31 11:09
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同學(xué)您好。Basel III提出了盡管Stressed risk measure近乎無法回測(cè)，但銀行也不能完全不做回測(cè)：要求銀行另行計(jì)算VaR/ES并進(jìn)行回測(cè)（比如根據(jù)過去一年數(shù)據(jù)的）。這個(gè)稍作了解即可，二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中FRTB部分會(huì)再學(xué)習(xí)的。加油~
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