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2023-10-29 11:09老師這里的復(fù)制權(quán)重是怎么計(jì)算的啊
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-10-29 13:05
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同學(xué)你好，遵循的是復(fù)制現(xiàn)金流。
用債券1債券2去復(fù)制債券3的現(xiàn)金流。
設(shè)債券1的權(quán)重是A，債券2的權(quán)重是B，因?yàn)橹挥眠@兩個(gè)債券，所以A+B=1。
現(xiàn)在分別復(fù)制債券3的現(xiàn)金流。
0.5時(shí)刻，債券3會(huì)發(fā)生4元現(xiàn)金流。
0.5時(shí)刻，債券1的現(xiàn)金流是0元，債券3的現(xiàn)金流是5元。
所以A*0+B*5=4.
1時(shí)刻債券三的現(xiàn)金流是104元。
1時(shí)刻債券1的現(xiàn)金流是100，債券2的現(xiàn)金流是105。
所以：A*100+B*105=104
求A,B
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