AliceZhou
2023-10-29 11:47這題要特別記憶嗎？1.感覺B選項(xiàng)有點(diǎn)反常，而且講義上也沒提到，解析中的話適用在什么情況下呢？還是只是說在AMA方法里，According to the Basel Committee, Supervisors will require the bank to calculate its regulatory capital requirement as the sum of expected loss (EL) and unexpected loss (UL), unless the bank can demonstrate that it is adequately capturing EL in its internal business practices. 2.還有我想問D選項(xiàng)持續(xù)跟蹤內(nèi)部損失數(shù)據(jù)這個(gè)算定量分析？跟蹤就算定量了？這不是定性嗎
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-10-29 18:21
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同學(xué)你好，1. 這個(gè)情況是適用于所有的方法里的。首先UL可以作為監(jiān)管以及經(jīng)濟(jì)資本（經(jīng)濟(jì)資本是由銀行自己確定的，但不能低于監(jiān)管資本），其數(shù)值等于我們說的UL，這個(gè)UL的計(jì)算方式是WCL-EL=UL得到的，這個(gè)沒問題。老師說的監(jiān)管資本考慮EL，這是一個(gè)審慎的態(tài)度，因?yàn)橛袝r(shí)候銀行不能自己證明有多少EL，有的銀行就會(huì)作假說自己的EL很大，那么WCL-EL=UL，這個(gè)UL就會(huì)很小，就可以少提交資本金，但這樣銀行肯定會(huì)面臨非常大的風(fēng)險(xiǎn)。所以這里的監(jiān)管資本考慮EL的前提是銀行不能證明自己的EL是多少，那此時(shí)監(jiān)管就會(huì)默認(rèn)你的EL就是0（審慎態(tài)度），所以有WCL-0=UL的情況(也就是UL+EL=UL)
但是本身規(guī)定，還是UL=WCL-EL的計(jì)算方式。
2.跟蹤損失數(shù)據(jù)肯定是定量了，我設(shè)一個(gè)指標(biāo)，這個(gè)指標(biāo)的數(shù)據(jù)50,100,1000,10000，根據(jù)這些來分析就是定量啊。
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追問
老師，再解釋一下跟蹤損失數(shù)據(jù)可以不，沒太懂
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追答
同學(xué)你好，就比如，我的目標(biāo)是本月交易損失不超過6%，現(xiàn)在我通過跟蹤每天的數(shù)據(jù)，了解到有4天的交易數(shù)據(jù)損失超過了6%，那么針對(duì)這4天，我們重點(diǎn)進(jìn)行分析找出原因。這就是定量方法。
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